Бёрджесс Дэвис

Берджесс Джеймс Дэвис — американский математик и статистик, известный своими исследованиями в области теории вероятностей и математического анализа, в частности работами по мартингалам (теория вероятностей), броуновскому движению и случайным блужданиям. Является заслуженным профессором (Professor Emeritus) на кафедрах статистики и математики Университета Пердью.

Образование[править | править код]

Дэвис получил степень бакалавра наук в Университете штата Огайо в 1965 году, затем степени магистра и доктора философии в Иллинойсском университете в 1966 и 1968 годах соответственно. Его научным руководителем был Дональд Буркхолдер.

Карьера[править | править код]

С 1968 по 1974 год он работал в Университете Рутгерса. В 1974 году перешёл в Университет Пердью, где занимал должность профессора статистики и математики до получения звания заслуженного профессора в 2014 году.

С 1981 по 1987 год профессор Дэвис был ассоциированным редактором журнала Annals of Probability, издаваемого Институтом математической статистики, а с 1991 по 1993 год — главным редактором. Также он работал ассоциированным редактором журнала Transactions of the AMS (с 1988 по 1990 год) и Illinois Journal of Math (с 1999 по 2002 год).

Броуновское движение и теория потенциала: он исследовал взаимосвязь между броуновским движением и концепциями комплексного анализа и теории потенциала, включая работу над моментами времени жизни и обусловленным броуновским движением в различных областях.

Он руководил как минимум семью аспирантами, защитившими докторские диссертации.

Награды и почётные звания[править | править код]

В 1999 году Дэвис был назван одним из десяти лучших преподавателей Колледжа наук.

Избранные публикации[править | править код]

Дэвис опубликовал более 50 рецензируемых статей в ведущих математических и статистических журналах. Среди них:

Davis, B. (1969). Comparison tests for martingale inequalities. Annals of Mathematical Statistics, 40(2), 505–508.
Davis, B. (1976). On the L^p norms of stochastic integrals and other martingales. Duke Mathematical Journal, 43(4), 697–704.
Davis, B. (1979). Brownian motion and analytic functions. Annals of Probability, 7(6), 913–932.
Davis, B., & Volkov, S. (2004). Vertex reinforced random jump processes on trees and finite graphs. Probability Theory and Related Fields, 128(1), 42–62.

Ссылки[править | править код]